Сравнение GBX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBX или ^GSPC.
Основные характеристики
| GBX | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.23% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 80.91% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 19.34% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.65% | 13.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 3.10 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.07 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.14 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 8.12% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 36.07% | 12.16% |
| Макс. просадка | -95.61% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между GBX и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBX и ^GSPC
С начала года, GBX показывает доходность 53.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.27% против 11.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GBX и ^GSPC
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и ^GSPC
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.