Сравнение GBX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GBX и ^GSPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBX и ^GSPC
Основные характеристики
GBX:
1.40
^GSPC:
2.10
GBX:
2.15
^GSPC:
2.80
GBX:
1.27
^GSPC:
1.39
GBX:
1.75
^GSPC:
3.09
GBX:
6.05
^GSPC:
13.49
GBX:
8.17%
^GSPC:
1.94%
GBX:
35.20%
^GSPC:
12.52%
GBX:
-95.61%
^GSPC:
-56.78%
GBX:
-8.86%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, GBX показывает доходность 44.47%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции GBX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.82% против 11.06% соответственно.
GBX
44.47%
-3.09%
25.35%
47.40%
17.90%
4.82%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GBX и ^GSPC
Максимальная просадка GBX за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBX и ^GSPC
The Greenbrier Companies, Inc. (GBX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.